校新闻网讯（统计学院供稿）4月16日，复旦大学管理学院统计与数据科学系黎德元教授为我院师生带来了一场题为《基于系统性风险与系统风险驱动的边际期望损失》的精彩学术报告。本次讲座在诚信楼715举行，由统计学院院长刘立新主持，学院教师及硕博研究生参加了此次活动。

讲座开始前，刘立新首先对黎德元教授表示热烈欢迎。黎德元长期深耕于统计与数据科学领域，在极值统计、分位数回归、分布式统计、风险管理、因果推断、隐私保护等方向成果卓著，已在顶尖统计学和经济学期刊上发表高水平学术论文40余篇。

报告中，黎德元先介绍了在险价值、边际期望损失（MES）等风险测度的核心内涵与局限，随后重点讲解团队创新成果：通过拓展全系统压力事件的定义，提出“系统性与系统风险驱动的边际期望损失”（SYS2MES）；在多变量极值理论框架下构建适配尾部相关及独立情景的估计量并确立渐近理论；通过模拟实验以及基于道琼斯成分股和美国新冠数据的实证研究，证明其风险管理效果显著优于传统 MES，且在金融、环境科学、社会网络等领域应用前景广阔。在互动环节，现场师生踊跃提问，黎德元逐一进行了细致深入的解答，并鼓励同学们积极探索极值统计在风险管理等交叉领域的前沿问题。最后，刘立新对报告进行了总结，并再次向黎德元表示诚挚的感谢。

本次讲座内容前沿、逻辑严谨、讲解透彻，不仅加深了师生对极值统计与系统性风险管理交叉领域的理解，也为金融风险量化研究提供了全新的方法与视角。（撰稿：熊巍 罗东航 摄影：王萱 审稿：李悦 郭伟）